Operar en el mercado es arriesgado y toda su inversión puede estar en riesgo

Hidrocarburos

La dirección del precio de los hidrocarburos la dicta una variedad de eventos que varían desde la política internacional hasta simples cuestiones de oferta y demanda. Esta clase de incertidumbre conduce a la volatilidad del mercado y por lo tanto a las oportunidades de negociación. La diferencia entre las commodities energéticas y otras commodities tales como el azúcar y el trigo es que las commodities energéticas son no renovables. Estos tipos de commodities son caras para extraer del suelo, ya que cada unidad incurre en mayores costos de producción para encontrarla, desarrollarla y traerla al mercado.

Con temas macro ambientales siempre en crecimiento, ya sea la incertidumbre en Medio Oriente, una pérdida en un caño, un incendio en una refinería en el Mar del Norte, o la creciente demanda en Asia, todos tienen el potencial de impulsar los movimientos del precio a través de todos los derivados de los productos energéticos.
Los contratos de futuros de la DGCX son liquidados mediante la Dubai Commodity Clearing Corporation (DCCC), lo que quita el riesgo crediticio de la contraparte y brinda una liquidación garantizada para cada transacción. DGCX ofrece operar en estos 6 contratos de futuros.

MetaTrader 5

Contract Name

Contract Code

Currency

Initial Margin

Futuros de Petróleo Crudo Brent

DBRC

USD

2200

Futuros de Petróleo crudo Dubai India

DICO

USD

475

Futuros de Petróleo Crudo WTI

DWTIM

USD

220

Futuros de Petróleo Crudo WTI

DWTI

USD

2200

Mini Futuros de Plásticos

DPPMM

USD

35

Futuros de plástico

DPPM

USD

175

go Back

Los Futuros en Petróleo Crudo Brent (DBRC) de la DGCX le permitirán a los participantes de la DGCX operar en las mayores referencias de petróleo crudo a nivel global. Vincula el mercado de referencia europeo con el americano en WTI. El uso del DBRC como un mecanismo de fijación de precios de referencia se extiende mucho más allá del Reino Unido, Europa y otros mercados regionales. El diseño de producto del DBRC aporta uno de los productos de energía que más se negocia a la DGCX. Junto con el WTI, la fijación de precios del DBRC representa más del 50% de la oferta global, con movimientos de precios que tienen un impacto sobre los precios en territorios tan lejanos como Medio Oriente, China y América.

Al emparejarlo con la cartera de hidrocarburos existentes de la DGCX, el contrato de futuros de DBRC trae un atractivo mayor a los contratos existentes en otras bolsas que son de una especificación diferente. El contrato DBRC ayudará a facilitar el descubrimiento de precios por parte de participantes del mercado nuevos y existentes, al ofrecer protección y oportunidades de cobertura a una comunidad de operaciones cada vez más motivada.

  • Intercambie opiniones, sin impuestos, sobre el mercado de Futuros del Petróleo Crudo Brent
  • Oportunidad de arbitraje con mercados de commodities globales así como con contratos de Futuros WTI de la DGCX existentes.
  • Estructura de bajo costo con 80% de compensación del margen de operaciones contra los principales contratos de Futuros WTI y Mini WTI de la DGCX.
  • Crédito de margen de operaciones del 100% sobre los calendar spreads.
  • Mayor acceso a mercados de energía internacionales con reglas, normativas y especificaciones de contratos claras y comprensibles
  • Oportunidad de intercambio única en la región para participar en mercados de petróleo globales
  • Tamaño de contrato único que puede compararse directamente o como una relación con otros mercados globales
  • Denominado en USD, liquidado en efectivo con un tamaño de fluctuación mínima de USD $10
  • Libre de impuestos – Sin impuesto a las transacciones y cero impuesto a las ganancias de capital
  • Horas de mercado que abarcan los conjuntos de liquidez globales más grandes
  • Negociado en un mercado regulado seguro que permite la participación global

Contrato

Parámetros

Símbolo del contrato

DBRC

Subyacente

Futuros de Petróleo Crudo Brent en la DGCX

Tamaño del contrato

1.000 barriles (42.000 galones)

Valor ficticio del contrato

USD 1.000 X Futuros de Petróleo Crudo Brent de la DGCX

Divisa de intercambio

USD

Divisa de liquidación

USD

Precio cotizado

Dólares y centavos estadounidenses por barril

Tamaño de la fluctuación mínima

USD 0,01 por barril (US$ 10 por fluctuación mínima)

Valor de la fluctuación mínima

USD 10

Base de liquidación

Contrato de liquidación sólo en efectivo

Base del precio de liquidación diario

El precio de liquidación diario será de acuerdo al Aviso de la DGCX nro. COMP-2008-014, fechado 22 de abril de 2008

Precio de liquidación final en efectivo

Efectivo liquidado contra el precio de liquidación para el Petróleo crudo Brent según lo publicado por ICE en el último día de operaciones del mes más cercano al vencimiento del contrato de la DGCX

Último día de operaciones

2do día hábil previo al último día calendario del segundo mes anterior al Mes de operaciones, si tal último día fuese día hábil de la DGCX y día bancario en el Reino Unido (es decir, el anteúltimo día hábil de junio será el vencimiento para agosto). Si el anteúltimo día hábil no fuese un día hábil bancario en la DGCX o el Reino Unido, entonces el Día hábil anterior de la DGCX que no sea feriado bancario en el Reino Unido será El último día de operaciones

Días de operación

De lunes a viernes

Horario de operación

Horario de operación de la DGCX

Meses de operación

Doce meses de entrega consecutivos, desde el comienzo se lanzarán tres meses y dos contratos (M1-M2 y M2-M3).

Listado de nuevos contratos

Día hábil inmediatamente siguiente al Último día de operaciones

Tamaño máximo de la orden

500 contratos

EFP / EFS / Operaciones en bloque

De acuerdo a los estatutos de la DGCX. El tamaño de bloque mínimo permitido es 200 contratos.

Límite horario para el registro de EFP / EFS / Operaciones en bloque

Hasta 5 minutos después del cese de operaciones en cualquier día de operaciones

Margen inicial en base a SPAN

USD 3500 por contrato (sujeto a cambios periódicamente)

Margen extra

En épocas de alta volatilidad, se puede cobrar un margen extra sobre todas las posiciones abiertas, según lo considere adecuado la DGCX.

Margen del Calendar Spread

Se ofrece un beneficio del 100% sobre las posiciones del calendar spread

Límite de movimiento de precio diario

Sin límite - Nota 1*

Nota 1*: No habrá límites sobre los movimientos de precios intradía, sin embargo, para restringir los errores de ingreso de datos, el sistema no permitirá el ingreso de órdenes que tengan precios más altos o más bajos que US$ 3 en comparación con el precio de cierre anterior. La Bolsa relajará el rango de precio intradía para los precios del contrato que se acercan al límite de US$ 3

Producto

Contrato

Última fecha de operación

Fecha de vencimiento

Comienzo de la oferta

Finalización de la oferta

Comienzo de la entrega

Finalización de la entrega

DBRC

DBRC-20170130

30-Ene-2017

31-Ene-2017

31-Ene-2017

31-Ene-2017

31-Ene-2017

31-Ene-2017

DBRC

DBRC-20170227

27-Feb-2017

28-Feb-2017

28-Feb-2017

28-Feb-2017

28-Feb-2017

28-Feb-2017

DBRC

DBRC-20170330

30-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

31-Mar-2017

DBRC

DBRC-20170427

27-Abr-2017

28-Abr-2017

28-Abr-2017

28-Abr-2017

28-Abr-2017

28-Abr-2017

DBRC

DBRC-20170530

30-May-2017

31-May-2017

31-May-2017

31-May-2017

31-May-2017

31-May-2017

DBRC

DBRC-20170629

29-Jun-2017

30-Jun-2017

30-Jun-2017

30-Jun-2017

30-Jun-2017

30-Jun-2017

DBRC

DBRC-20170728

28-Jul-2017

31-Jul-2017

31-Jul-2017

31-Jul-2017

31-Jul-2017

31-Jul-2017

DBRC

DBRC-20170830

30-Ago-2017

31-Ago-2017

31-Ago-2017

31-Ago-2017

31-Ago-2017

31-Ago-2017

DBRC

DBRC-20170928

28-Sep-2017

29-Sep-2017

29-Sep-2017

29-Sep-2017

29-Sep-2017

29-Sep-2017

DBRC

DBRC-20171030

30-Oct-2017

31-Oct-2017

31-Oct-2017

31-Oct-2017

31-Oct-2017

31-Oct-2017

DBRC

DBRC-20171129

29-Nov-2017

30-Nov-2017

30-Nov-2017

30-Nov-2017

30-Nov-2017

30-Nov-2017

DBRC

DBRC-20171228

28-Dic-2017

29-Dic-2017

29-Dic-2017

29-Dic-2017

29-Dic-2017

29-Dic-2017

go Back

go Back

El Petróleo Crudo de Dubai India (DICO, Dubai India Crude Oil) les permitirá a los participantes operar en una referencia de futuros de Petróleo crudo que hace referencia a la Rupia india, a la vez que opera en dólares estadounidenses. El uso del DICO como mecanismo de fijación de precios de referencia se extiende mucho más allá de sus mercados locales y regionales. El diseño de producto del DICO une tanto los precios del WTI de la DGCX como el contrato insignia en USDINR. Con la fijación de precios del WTI que representa más del 25% de la oferta global, el contrato de futuros del DICO brinda accesibilidad a los mercados de energía indios a una variedad más amplia de participantes.

Al emparejarlo con el conjunto de divisas en INR existente y las ofertas de WTI de la DGCX existentes, el contrato de futuros del DICO trae un atractivo más fuerte a los contratos existentes sobre otras bolsas que son de un tamaño distinto. El contrato de DICO ayudará a facilitar el descubrimiento de precios por parte de participantes del mercado nuevos y existentes, al ofrecer protección y oportunidades de cobertura a una comunidad de operaciones cada vez más motivada.

  • Intercambie opiniones, sin impuestos, sobre la referencia vinculada a la Rupia india con respecto al mercado del Petróleo crudo internacional
  • Oportunidad de arbitraje con mercados de commodities globales así como con contratos de energía existentes
  • Estructura de bajo costo con crédito de margen adicional contra los principales contratos de Futuros WTI de la DGCX y Mini WTI
  • Mayor acceso a mercados de energía internacionales con reglas, normativas y especificaciones de contratos claras y comprensibles
  • Oportunidad de intercambio única en la región para participar en mercados de petróleo globales
  • Tamaño de contrato único que puede compararse como una relación con otros mercados globales
  • En base a la Rupia india, denominado en USD, liquidado en efectivo con un tamaño de fluctuación mínima de USD $3
  • Libre de impuestos – Sin impuesto a las transacciones y cero impuesto a las ganancias de capital
  • Negociado en un mercado regulado seguro que permite la participación global
  • Horas de mercado que abarcan los conjuntos de liquidez globales más grandes
  • Horario de mercado desde las 7.00 AM hasta las 11.55 AM, hora de UAE
  • Se superpone con la mayoría de las zonas de operaciones incluyendo Europa y los Estados Unidos

Contrato

Parámetros

Símbolo del contrato

DICO

Subyacente

Contrato de petróleo crudo indio

Tamaño del contrato

3

Valor ficticio del contrato

USD 3,00 X Precio de los futuros de petróleo crudo indio cotizado (ej. Bid 3307,00 / Ask 3308,00)

Divisa de intercambio

USD

Divisa de liquidación

USD

Precio cotizado

USD

Tamaño de la fluctuación mínima

1

Valor de la fluctuación mínima

USD 3

Base de liquidación

Contrato de liquidación sólo en efectivo

Precio de liquidación final en efectivo

La base del Precio de liquidación final en efectivo será el precio de Liquidación final del petróleo crudo WTI Light con vencimiento en el mes más cercano (front month) de la DGCX que corresponda al contrato de DICO con vencimiento en el mes más cercano de la DGCX. Se usará la tasa de referencia del dólar estadounidense oficial emitida por el Banco de la Reserva de la India (RBI), en base a las tasas bancarias en Mumbai a las 12 del mediodía del Último día de operaciones o primera fecha disponible para convertir el Precio de liquidación final WTI con vencimiento en el mes más cercano de la DGCX mencionado arriba al Precio de liquidación final del DICO del vencimiento en el mes más cercano. Por ejemplo, en el Último día de operaciones del contrato DICO con vencimiento en el mes más cercano, el precio de liquidación final del Petróleo Crudo WTI Light con vencimiento en el mes más cercano de la DGCX es $50,00 y el último precio de referencia disponible para RBI dólar estadounidense es INR 67,0025 /US$, entonces el Precio de liquidación final en efectivo para el contrato DICO con vencimiento en el mes más cercano será $3.350,12 redondeado a $3.350,00 (es decir $50,0*67,0025 y redondeado a la fluctuación mínima más cercana)

Último día de operaciones

El Último día de operaciones será el 4to día hábil anterior al 25to día calendario del mes que precede al Mes de entrega. Si el 25to día calendario no fuese un día hábil, el Último día de operaciones será el 4to día hábil anterior al día hábil que precede al 25to día calendario. Si el 4to día hábil no fuese un día hábil en la DGCX o en India, entonces el Día hábil anterior en la DGCX que no sea feriado en India será el Último día de operaciones.

Días de operación

De lunes a viernes

Horario de operación

Horario de operación de la DGCX

Meses de operación

Al comienzo, estarán disponibles dos meses de entrega en serie y un contrato spread para operaciones.

Listado de nuevos contratos

Día hábil inmediatamente siguiente al último día de operaciones

Tamaño máximo de la orden

500 contratos para bancos e instituciones promovidas por bancos. Todas las demás entidades 200 contratos

EFP / EFS / Operaciones en bloque

De acuerdo a los estatutos de la DGCX

Límite horario para el registro de EFP / EFS / Operaciones en bloque

Hasta 5 minutos después del cese de operaciones en cualquier día de operaciones

Margen inicial en base a SPAN

USD 600 por lote (sujeto a cambio)

Margen extra

En épocas de alta volatilidad, se puede cobrar un margen extra, según lo considere adecuado la Bolsa.

Margen del Calendar Spread

Se ofrece un beneficio del 100% sobre las posiciones del calendar spread

Límite de movimiento de precio diario

Sin límite - Nota 1*

*No habrá límites sobre los movimientos de precios intradía, sin embargo, para restringir los errores de ingreso de datos, el sistema no permitirá el ingreso de órdenes que tengan precios más altos o más bajos que 300 en comparación con el precio de cierre anterior. La DGCX relajará el rango de precio intradía para los precios del contrato que se acercan al límite de 300.

Producto

Contrato

Última fecha de operación

Fecha de vencimiento

Fecha de comienzo de la oferta

Fecha de finalización de la oferta

Fecha de comienzo de la entrega

Fecha de finalización de la entrega

DICO

DICO-20170119

19-Ene-2017

19-Ene-2017

20-Ene-2017

20-Ene-2017

20-Ene-2017

20-Ene-2017

DICO

DICO-20170217

17-Feb-2017

17-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

DICO

DICO-20170320

20-Mar-2017

20-Mar-2017

21-Mar-2017

21-Mar-2017

21-Mar-2017

21-Mar-2017

DICO

DICO-20170419

19-Abr-2017

19-Abr-2017

20-Abr-2017

20-Abr-2017

20-Abr-2017

20-Abr-2017

DICO

DICO-20170519

19-May-2017

19-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

DICO

DICO-20170619

19-Jun-2017

19-Jun-2017

20-Jun-2017

20-Jun-2017

20-Jun-2017

20-Jun-2017

DICO

DICO-20170719

19-Jul-2017

19-Jul-2017

20-Jul-2017

20-Jul-2017

20-Jul-2017

20-Jul-2017

DICO

DICO-20170821

21-Ago-2017

21-Ago-2017

22-Ago-2017

22-Ago-2017

22-Ago-2017

22-Ago-2017

DICO

DICO-20170919

19-Sep-2017

19-Sep-2017

20-Sep-2017

20-Sep-2017

20-Sep-2017

20-Sep-2017

DICO

DICO-20171018

18-Oct-2017

18-Oct-2017

19-Oct-2017

19-Oct-2017

19-Oct-2017

19-Oct-2017

DICO

DICO-20171117

17-Nov-2017

17-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

DICO

DICO-20171218

18-Dic-2017

18-Dic-2017

19-Dic-2017

19-Dic-2017

19-Dic-2017

19-Dic-2017

go Back

go Back

El WTI (West Texas Intermediary) es una de las referencias principales en petróleo en el mundo. El uso del WTI como un mecanismo de fijación de precios se extiende mucho más allá de sus mercado local y de exportación refinados. Con una producción que representa más del 10% de la demanda global, y una fijación de precios que representa más del 25% de la oferta global, el contrato de futuros WTI de la DGCX brinda accesibilidad al mercado de energía global a una variedad más amplia de participantes.

Al emparejarlo con el conjunto de divisas en USD existentes de la DGCX, el contrato de futuros de WTI traerá un atractivo más fuerte a los contratos existentes en otras bolsas que son de un tamaño mayor. El contrato WTI de la DGCX ayudará a facilitar el descubrimiento de precios por parte de participantes del mercado nuevos, al ofrecer protección y oportunidades de cobertura para todos.

  • Intercambie opiniones, sin impuestos, sobre el mercado de Petróleo Crudo internacional
  • Oportunidad de arbitraje con mercados de commodities globales así como con contratos de Futuros Mini WTI de la DGCX existentes.
  • Estructura de bajo costo con 100% de crédito de margen de operaciones contra los principales contratos de Futuros WTI Mini de la DGCX y también sobre contratos spread.
  • Mayor acceso a mercados de energía internacionales con normativas claras y comprensibles
  • Oportunidad de intercambio única en la región para participar en mercados de petróleo globales
  • Tamaño de contrato más grande, en línea con otras bolsas globales
  • Denominado en USD, liquidado en efectivo con un tamaño de fluctuación mínima de USD $10
  • Libre de impuestos – Sin impuesto a las transacciones y cero impuesto a las ganancias de capital
  • Horas de mercado que abarcan los conjuntos de liquidez globales más grandes
  • Contrato base de 1.000 barriles, negociado en un mercado regulado seguro

Contrato

Parámetros

Símbolo del contrato

DWTI

Subyacente

Futuros de petróleo crudo dulce liviano West Texas Intermediate de la DGCX

Tamaño del contrato

1.000 barriles (42.000 galones)

Valor ficticio del contrato

USD 1.000 X Futuros de petróleo crudo dulce liviano West Texas Intermediate de la DGCX

Divisa de intercambio

USD

Divisa de liquidación

USD

Precio cotizado

Dólares y centavos estadounidenses por barril

Tamaño de la fluctuación mínima

USD 0,01 por barril (US$ 10 por fluctuación mínima)

Valor de la fluctuación mínima

USD 10

Base de liquidación

Contrato de liquidación sólo en efectivo

Precio de liquidación final en efectivo

El precio de liquidación para el mes más cercano al vencimiento para los futuros de Petróleo crudo WTI según lo publicado por el NYMEX para el último día de operaciones del mes más cercano al vencimiento del contrato de la DGCX

Último día de operaciones

El último día de operaciones será el cuarto día hábil en EE.UU. previo al 25to día calendario del mes que precede al Mes de entrega. Si el 25to día calendario no fuese un día hábil en los EE. UU., el Último día de operaciones será el 4to día hábil en EE.UU. anterior al día hábil en EE. UU. que precede al 25to día calendario. Si el 4to día hábil en EE.UU. no fuese un día hábil en la DGCX, entonces el Día hábil anterior en la DGCX será el Último día de operaciones.

Días de operación

De lunes a viernes

Horario de operación

Horario de operación de la DGCX

Meses de operación

Doce meses consecutivos más diez meses de entrega consistiendo en los meses de junio y diciembre que aparecerán listados para cinco años calendario adicionales

Listado de nuevos contratos

Día hábil inmediatamente siguiente al último día de operaciones

500 contratos

EFP / EFS / Operaciones en bloque

De acuerdo a los estatutos de la DGCX El tamaño de bloque mínimo permitido es 200 contratos.

Límite horario para el registro de EFP / EFS / Operaciones en bloque

Hasta 5 minutos después del cese de operaciones en cualquier día de operaciones

Margen inicial en base a SPAN

USD 4.000 por contrato (sujeto a cambios)

Margen extra

En épocas de alta volatilidad, se puede cobrar un margen extra, según lo considere adecuado la Bolsa.

Margen del Calendar Spread

Se ofrece un beneficio del 100% sobre las posiciones del calendar spread

Límite de movimiento de precio diario

Sin límite - Nota 1*

Nota 1*: No habrá límites sobre los movimientos de precios intradía, sin embargo, para restringir los errores de ingreso de datos, el sistema no permitirá el ingreso de órdenes que tengan precios más altos o más bajos que US$ 3 en comparación con el precio de cierre anterior. La Bolsa relajará el rango de precio intradía para los precios del contrato que se acercan al límite de US$ 3

Producto

Contrato

Última fecha de operación

Fecha de vencimiento

Fecha de comienzo de la oferta

Fecha de finalización de la oferta

Fecha de comienzo de la entrega

Fecha de finalización de la entrega

DWTI

DWTI-20170119

19-Ene-2017

20-Ene-2017

20-Ene-2017

20-Ene-2017

20-Ene-2017

20-Ene-2017

DWTI

DWTI-20170217

17-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

DWTI

DWTI-20170320

20-Mar-2017

21-Mar-2017

21-Mar-2017

21-Mar-2017

21-Mar-2017

21-Mar-2017

DWTI

DWTI-20170419

19-Abr-2017

20-Abr-2017

20-Abr-2017

20-Abr-2017

20-Abr-2017

20-Abr-2017

DWTI

DWTI-20170519

19-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

DWTI

DWTI-20170619

19-Jun-2017

20-Jun-2017

20-Jun-2017

20-Jun-2017

20-Jun-2017

20-Jun-2017

DWTI

DWTI-20170719

19-Jul-2017

20-Jul-2017

20-Jul-2017

20-Jul-2017

20-Jul-2017

20-Jul-2017

DWTI

DWTI-20170821

21-Ago-2017

22-Ago-2017

22-Ago-2017

22-Ago-2017

22-Ago-2017

22-Ago-2017

DWTI

DWTI-20170919

19-Sep-2017

20-Sep-2017

20-Sep-2017

20-Sep-2017

20-Sep-2017

20-Sep-2017

DWTI

DWTI-20171019

19-Oct-2017

20-Oct-2017

20-Oct-2017

20-Oct-2017

20-Oct-2017

20-Oct-2017

DWTI

DWTI-20171117

17-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

DWTI

DWTI-20171218

18-Dic-2017

19-Dic-2017

19-Dic-2017

19-Dic-2017

19-Dic-2017

19-Dic-2017

go Back

go Back

El WTI (West Texas Intermediary) es una de las referencias principales en petróleo en el mundo. El uso del WTI como un mecanismo de fijación de precios se extiende mucho más allá de sus mercado local y de exportación refinados. Con una producción que representa más del 10% de la demanda global, y una fijación de precios que representa más del 25% de la oferta global, el contrato de futuros WTI de la DGCX brinda accesibilidad al mercado de energía global a una variedad más amplia de participantes.

Al emparejarlo con el conjunto de divisas en USD existentes de la DGCX, el contrato de futuros de WTI traerá un atractivo más fuerte a los contratos existentes en otras bolsas que son de un tamaño mayor. El contrato WTI de la DGCX ayudará a facilitar el descubrimiento de precios por parte de participantes del mercado nuevos, al ofrecer protección y oportunidades de cobertura para todos.

  • Intercambie opiniones, sin impuestos, sobre el mercado de Petróleo Crudo internacional
  • Oportunidad de arbitraje con mercados de commodities globales así como con contratos de Futuros Mini WTI de la DGCX existentes.
  • Estructura de bajo costo con 100% de crédito de margen de operaciones contra los principales contratos de Futuros WTI Mini de la DGCX y también sobre contratos spread.
  • Mayor acceso a mercados de energía internacionales con normativas claras y comprensibles
  • Oportunidad de intercambio única en la región para participar en mercados de petróleo globales
  • Tamaño de contrato más grande, en línea con otras bolsas globales
  • Denominado en USD, liquidado en efectivo con un tamaño de fluctuación mínima de USD $10
  • Libre de impuestos – Sin impuesto a las transacciones y cero impuesto a las ganancias de capital
  • Horas de mercado que abarcan los conjuntos de liquidez globales más grandes
  • Contrato base de 1.000 barriles, negociado en un mercado regulado seguro

Contrato

Parámetros

Símbolo del contrato

DWTI

Subyacente

Futuros de petróleo crudo dulce liviano West Texas Intermediate de la DGCX

Tamaño del contrato

1.000 barriles (42.000 galones)

Valor ficticio del contrato

USD 1.000 X Futuros de petróleo crudo dulce liviano West Texas Intermediate de la DGCX

Divisa de intercambio

USD

Divisa de liquidación

USD

Precio cotizado

Dólares y centavos estadounidenses por barril

Tamaño de la fluctuación mínima

USD 0,01 por barril (US$ 10 por fluctuación mínima)

Valor de la fluctuación mínima

USD 10

Base de liquidación

Contrato de liquidación sólo en efectivo

Precio de liquidación final en efectivo

El precio de liquidación para el mes más cercano al vencimiento para los futuros de Petróleo crudo WTI según lo publicado por el NYMEX para el último día de operaciones del mes más cercano al vencimiento del contrato de la DGCX

Último día de operaciones

El último día de operaciones será el cuarto día hábil en EE.UU. previo al 25to día calendario del mes que precede al Mes de entrega. Si el 25to día calendario no fuese un día hábil en los EE. UU., el Último día de operaciones será el 4to día hábil en EE.UU. anterior al día hábil en EE. UU. que precede al 25to día calendario. Si el 4to día hábil en EE.UU. no fuese un día hábil en la DGCX, entonces el Día hábil anterior en la DGCX será el Último día de operaciones.

Días de operación

De lunes a viernes

Horario de operación

Horario de operación de la DGCX

Meses de operación

Doce meses consecutivos más diez meses de entrega consistiendo en los meses de junio y diciembre que aparecerán listados para cinco años calendario adicionales

Listado de nuevos contratos

Día hábil inmediatamente siguiente al último día de operaciones

500 contratos

EFP / EFS / Operaciones en bloque

De acuerdo a los estatutos de la DGCX El tamaño de bloque mínimo permitido es 200 contratos.

Límite horario para el registro de EFP / EFS / Operaciones en bloque

Hasta 5 minutos después del cese de operaciones en cualquier día de operaciones

Margen inicial en base a SPAN

USD 4.000 por contrato (sujeto a cambios)

Margen extra

En épocas de alta volatilidad, se puede cobrar un margen extra, según lo considere adecuado la Bolsa.

Margen del Calendar Spread

Se ofrece un beneficio del 100% sobre las posiciones del calendar spread

Límite de movimiento de precio diario

Sin límite - Nota 1*

Nota 1*: No habrá límites sobre los movimientos de precios intradía, sin embargo, para restringir los errores de ingreso de datos, el sistema no permitirá el ingreso de órdenes que tengan precios más altos o más bajos que US$ 3 en comparación con el precio de cierre anterior. La Bolsa relajará el rango de precio intradía para los precios del contrato que se acercan al límite de US$ 3

Producto

Contrato

Última fecha de operación

Fecha de vencimiento

Fecha de comienzo de la oferta

Fecha de finalización de la oferta

Fecha de comienzo de la entrega

Fecha de finalización de la entrega

DWTI

DWTI-20170119

19-Ene-2017

20-Ene-2017

20-Ene-2017

20-Ene-2017

20-Ene-2017

20-Ene-2017

DWTI

DWTI-20170217

17-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

20-Feb-2017

DWTI

DWTI-20170320

20-Mar-2017

21-Mar-2017

21-Mar-2017

21-Mar-2017

21-Mar-2017

21-Mar-2017

DWTI

DWTI-20170419

19-Abr-2017

20-Abr-2017

20-Abr-2017

20-Abr-2017

20-Abr-2017

20-Abr-2017

DWTI

DWTI-20170519

19-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

22-May-2017

DWTI

DWTI-20170619

19-Jun-2017

20-Jun-2017

20-Jun-2017

20-Jun-2017

20-Jun-2017

20-Jun-2017

DWTI

DWTI-20170719

19-Jul-2017

20-Jul-2017

20-Jul-2017

20-Jul-2017

20-Jul-2017

20-Jul-2017

DWTI

DWTI-20170821

21-Ago-2017

22-Ago-2017

22-Ago-2017

22-Ago-2017

22-Ago-2017

22-Ago-2017

DWTI

DWTI-20170919

19-Sep-2017

20-Sep-2017

20-Sep-2017

20-Sep-2017

20-Sep-2017

20-Sep-2017

DWTI

DWTI-20171019

19-Oct-2017

20-Oct-2017

20-Oct-2017

20-Oct-2017

20-Oct-2017

20-Oct-2017

DWTI

DWTI-20171117

17-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

20-Nov-2017

DWTI

DWTI-20171218

18-Dic-2017

19-Dic-2017

19-Dic-2017

19-Dic-2017

19-Dic-2017

19-Dic-2017

go Back

go Back

El riesgo de precios existe en todas las etapas donde se compran y venden materiales en una cadena de suministro industrial. El riesgo ocurre a partir de la diferencia de tiempo entre la producción y la venta de los productos. El riesgo es mayor cuando la cadena de suministro no está completamente integrada. La volatilidad de precios es una cuestión importante para la industria del plástico y expone a todos los participantes al riesgo.

Una de las principales funciones del contrato de Plásticos de la DGCX es permitirle a los participantes en el sector petroquímico descubrir precios que pueden usarse como referencia o fijar precios para transacciones físicas. Los precios de la DGCX son el resultado de las operaciones en la plataforma de intercambio, conducidos y canalizados a través de las empresas miembro de la DGCX y por lo tanto son representativos de los tratos reales entre los compradores y vendedores de plásticos. La entrega física garantiza la convergencia de precios entre el mercado de futuros de la DGCX y el mercado físico.

  • Contrato con entrega física obligatoria con fijación de precios transparente
  • Mini contrato liquidado en efectivo para participantes financieros
  • Liquide precios con contratos entregados físicamente
  • Beneficios de crédito de spread entre commodities del 100% con una relación de 1:5 (PP vs Mini)
  • La DGCX brinda un mercado transparente para las operaciones de contratos de futuros de Polipropileno.
  • Todos los participantes en la cadena de suministros del plástico, incluyendo los productores, operadores, convertidores y usuarios finales podrán cubrir el riesgo de precios de su polímero.
  • La entrega física garantizará la convergencia de precios entre el mercado de futuros y el mercado físico

Contrato

Parámetros

Símbolo del contrato

DPPMM

Subyacente

Polipropileno (PP)

Tamaño del contrato

5 toneladas métricas por contrato

Valor ficticio del contrato

USD 5 X precio del polipropileno (PP) cotizado

Divisa de intercambio

USD

Divisa de liquidación

USD

Precio cotizado

USD por tonelada métrica

Tamaño de la fluctuación mínima

USD 1

Valor de la fluctuación mínima

USD 5

Base de liquidación

Contrato de liquidación sólo en efectivo

Precio de liquidación final en efectivo

La Metodología de precio de liquidación final se derivará de las condiciones enumeradas abajo en el contrato de 25MT subyacentes: (a) Precio Promedio Ponderado por Valor (VWAP) de todas las operaciones ejecutadas en los últimos 10 minutos del Último día de operaciones (b) Si no se ejecutaron operaciones en los últimos 10 minutos, será el VWAP de las últimas 15 operaciones ejecutadas durante el Último día de operaciones siempre que se hayan ejecutado 15 operaciones (c) Si no ocurrieron 15 operaciones, el VWAP de todas las operaciones ejecutadas durante el Último día de operaciones (d) Cuando no haya operaciones ejecutadas durante el Último día de operaciones, el precio intermedio entre los precios de compra y venta directamente durante el período de los últimos 10 minutos

Base de precio

Entrega en depósito (INWH), derechos no pagados en el Depósito aprobado de la DGCX a opción del vendedor

Especificación de calidad

Fibra para fines generales (Raffia) grado de extrusión raffia

Último día de operaciones

Tres días de operaciones anteriores al Mes de entrega

Días de operación

De lunes a viernes

Horario de operación

De 07:00-15:00 horas, hora de UAE (GMT+4) (para plásticos)

Meses de operación

Hasta 12 meses calendario en cualquier momento

Listado de nuevos contratos

Día hábil inmediatamente siguiente al último día de operaciones

Tamaño máximo de la orden

200 contratos

Límite máximo de posición abierta

Como lo determine la Bolsa periódicamente

EFP / EFS / Operaciones en bloque

EFS, EFP, infraestructura para operaciones en bloque disponible con un tamaño de bloque mínimo permitido de 50 lotes

Límite horario para el registro de EFP / EFS / Operaciones en bloque

Hasta 5 minutos después del cese de operaciones en cualquier día de operaciones

Margen inicial en base a SPAN

USD 200 por lote (sujeto a cambios)

Margen extra

En épocas de alta volatilidad, se puede cobrar un margen extra, según lo considere adecuado la Bolsa

Margen del Calendar Spread

Se ofrece un beneficio del 100% sobre las posiciones del calendar spread

Límite de movimiento de precio diario

Sin límite - Nota 1*

Margen de la oferta

10 veces el Margen inicial y es aplicable desde el primer día del mes de entrega.

Nota 1*: No habrá límites sobre los movimientos de precios intradía, sin embargo, para restringir los errores de ingreso de datos, el sistema no permitirá el ingreso de órdenes que tengan precios más altos o más bajos que US$ 50 en comparación con el precio de cierre anterior. La Bolsa relajará el rango de precio intradía para los precios del contrato que se acercan al límite de US$ 50

Detalles del mecanismo de entrega

Tipo de entrega y Unidad mínima de entrega

Entrega obligatoria

Instrumento de entrega

Warrant

Día de aviso

Último día de operaciones

Avisos de entrega

El día del aviso, los vendedores deben enviar el Aviso de entrega, indicando:

Día de entrega

Dos días hábiles después del Día de aviso

Documentos

Una copia del Certificado de análisis del productor para cada lote de producción que compone la partida, que pruebe debidamente que cada partida es completamente rastreable debe acompañar a cada partida entregada dentro de un depósito aprobado de la DGCX. El Certificado de análisis debe indicar el productor, grado, número de lote y resultados de la prueba para el lote

Tolerancia de entrega

Tolerancia de peso de +/-0,8% en Unidad de entrega estándar de 24,75 toneladas métricas

Empaque

Cada unidad de entrega consistirá en bolsas de 990 X 25 kg que consten de 18 pallets cada una que transporten 55 de tales bolsas apiladas simétricamente en 11 capas de 5 bolsas por capa

Lotes de producción

Cada Unidad de entrega constará de no más de 2 lotes de producción

Antigüedad del polímero y momento de entrega

El PP debe haber sido producido no más de 17 meses antes del Día de entrega y haber llegado al Depósito aprobado durante no más de 6 meses después de la fecha de producción

Método de prueba

Valores

ISO 1133

2,5-4,0

ISO 527

Mínimo 29

21CFR 177.1520 (c) 1.1

Cumplimiento

Directiva EU 2002/72/EC y sus enmiendas

Cumplimiento

Producto

Contrato

Última fecha de operación

Fecha de vencimiento

Fecha de comienzo de la oferta

Fecha de finalización de la oferta

Fecha de comienzo de la entrega

Fecha de finalización de la entrega

DPPMM

DPPMM-20170127

27-Ene-2017

27-Ene-2017

30-Ene-2017

30-Ene-2017

30-Ene-2017

30-Ene-2017

DPPMM

DPPMM-20170224

24-Feb-2017

24-Feb-2017

27-Feb-2017

27-Feb-2017

27-Feb-2017

27-Feb-2017

DPPMM

DPPMM-20170329

29-Mar-2017

29-Mar-2017

30-Mar-2017

30-Mar-2017

30-Mar-2017

30-Mar-2017

DPPMM

DPPMM-20170426

26-Abr-2017

26-Abr-2017

27-Abr-2017

27-Abr-2017

27-Abr-2017

27-Abr-2017

DPPMM

DPPMM-20170529

29-May-2017

29-May-2017

30-May-2017

30-May-2017

30-May-2017

30-May-2017

DPPMM

DPPMM-20170628

28-Jun-2017

28-Jun-2017

29-Jun-2017

29-Jun-2017

29-Jun-2017

29-Jun-2017

DPPMM

DPPMM-20170727

27-Jul-2017

27-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

DPPMM

DPPMM-20170829

29-Ago-2017

29-Ago-2017

30-Ago-2017

30-Ago-2017

30-Ago-2017

30-Ago-2017

DPPMM

DPPMM-20170927

27-Sep-2017

27-Sep-2017

28-Sep-2017

28-Sep-2017

28-Sep-2017

28-Sep-2017

DPPMM

DPPMM-20171027

27-Oct-2017

27-Oct-2017

30-Oct-2017

30-Oct-2017

30-Oct-2017

30-Oct-2017

DPPMM

DPPMM-20171128

28-Nov-2017

28-Nov-2017

29-Nov-2017

29-Nov-2017

29-Nov-2017

29-Nov-2017

DPPMM

DPPMM-20171227

27-Dic-2017

27-Dic-2017

28-Dic-2017

28-Dic-2017

28-Dic-2017

28-Dic-2017

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go Back

El riesgo de precios existe en todas las etapas donde se compran y venden materiales en una cadena de suministro industrial. El riesgo ocurre a partir de la diferencia de tiempo entre la producción y la venta de los productos. El riesgo es mayor cuando la cadena de suministro no está completamente integrada. La volatilidad de precios es una cuestión importante para la industria del plástico y expone a todos los participantes al riesgo.

Una de las principales funciones del contrato de Plásticos de la DGCX es permitirle a los participantes en el sector petroquímico descubrir precios que pueden usarse como referencia o fijar precios para transacciones físicas. Los precios de la DGCX son el resultado de las operaciones en la plataforma de intercambio, conducidos y canalizados a través de las empresas miembro de la DGCX y por lo tanto son representativos de los tratos reales entre los compradores y vendedores de plásticos. La entrega física garantiza la convergencia de precios entre el mercado de futuros de la DGCX y el mercado físico.

  • Contrato con entrega física obligatoria con fijación de precios transparente
  • Mini contrato liquidado en efectivo para participantes financieros
  • Liquide precios con contratos entregados físicamente
  • Beneficios de crédito de spread entre commodities del 100% con una relación de 1:5 (PP vs Mini)
  • La DGCX brinda un mercado transparente para las operaciones de contratos de futuros de Polipropileno.
  • Todos los participantes en la cadena de suministros del plástico, incluyendo los productores, operadores, convertidores y usuarios finales podrán cubrir el riesgo de precios de su polímero.
  • La entrega física garantizará la convergencia de precios entre el mercado de futuros y el mercado físico

Contrato

Parámetros

Símbolo del contrato

DPPM

Subyacente

Polipropileno (PP)

Tamaño del contrato

25 toneladas métricas por contrato

Valor ficticio del contrato

USD 25 X precio del polipropileno (PP) cotizado

Divisa de intercambio

USD

Divisa de liquidación

USD

Precio cotizado

USD por tonelada métrica

Tamaño de la fluctuación mínima

USD 1

Valor de la fluctuación mínima

USD 25

Base de liquidación

Entrega obligatoria

Especificación de calidad

Fibra para fines generales (Raffia) grado de extrusión raffia

Base de precio

Entrega en depósito (INWH), derechos no pagados en el Depósito aprobado de la DGCX a opción del vendedor

Último día de operaciones

10mo día de operaciones del Mes de entrega

Días de operación

De lunes a viernes

Horario de operación

De 07:00-15:00 horas, hora de UAE (GMT+4) (para plásticos)

Meses de operación

Hasta 12 meses calendario en cualquier momento

Listado de nuevos contratos

Día hábil inmediatamente siguiente al último día de operaciones

Tamaño máximo de la orden

200 contratos

Límite máximo de posición abierta

Como lo determine la Bolsa periódicamente

EFP / EFS / Operaciones en bloque

EFS, EFP, infraestructura para operaciones en bloque disponible con un tamaño de bloque mínimo permitido de 50 lotes

Límite horario para el registro de EFP / EFS / Operaciones en bloque

Hasta 5 minutos después del cese de operaciones en cualquier día de operaciones

Margen inicial en base a SPAN

USD 1.000 por lote (sujeto a cambios)

Margen extra

En épocas de alta volatilidad, se puede cobrar un margen extra, según lo considere adecuado la Bolsa

Margen del Calendar Spread

Se ofrece un beneficio del 100% sobre las posiciones del calendar spread

Límite de movimiento de precio diario

Sin límite - Nota 1*

Margen de la oferta

10 veces el Margen inicial y es aplicable desde el primer día del mes de entrega.

Nota 1*: No habrá límites sobre los movimientos de precios intradía, sin embargo, para restringir los errores de ingreso de datos, el sistema no permitirá el ingreso de órdenes que tengan precios más altos o más bajos que US$ 50 en comparación con el precio de cierre anterior. La Bolsa relajará el rango de precio intradía para los precios del contrato que se acercan al límite de US$ 50

Detalles del mecanismo de entrega

Tipo de entrega y Unidad mínima de entrega

Entrega obligatoria

Instrumento de entrega

Warrant

Día de aviso

Último día de operaciones

Avisos de entrega

El día del aviso, los vendedores deben enviar el Aviso de entrega, indicando:

Día de entrega

Dos días hábiles después del Día de aviso

Documentos

Una copia del Certificado de análisis del productor para cada lote de producción que compone la partida, que pruebe debidamente que cada partida es completamente rastreable debe acompañar a cada partida entregada dentro de un depósito aprobado de la DGCX. El Certificado de análisis debe indicar el productor, grado, número de lote y resultados de la prueba para el lote

Tolerancia de entrega

Tolerancia de peso de +/-0,8% en Unidad de entrega estándar de 24,75 toneladas métricas

Empaque

Cada unidad de entrega consistirá en bolsas de 990 X 25 kg que consten de 18 pallets cada una que transporten 55 de tales bolsas apiladas simétricamente en 11 capas de 5 bolsas por capa

Lotes de producción

Cada Unidad de entrega constará de no más de 2 lotes de producción

Antigüedad del polímero y momento de entrega

El PP debe haber sido producido no más de 17 meses antes del Día de entrega y haber llegado al Depósito aprobado durante no más de 6 meses después de la fecha de producción

Método de prueba

Valores

ISO 1133

2,5-4,0

ISO 527

Mínimo 29

21CFR 177.1520 (c) 1.1

Cumplimiento

Directiva EU 2002/72/EC y sus enmiendas

Cumplimiento

Producto

Contrato

Última fecha de operación

Fecha de vencimiento

Fecha de comienzo de la oferta

Fecha de finalización de la oferta

Fecha de comienzo de la entrega

Fecha de finalización de la entrega

DPPM

DPPM-20170113

13-Ene-2017

13-Ene-2017

13-Ene-2017

13-Ene-2017

17-Ene-2017

17-Ene-2017

DPPM

DPPM-20170214

14-Feb-2017

14-Feb-2017

14-Feb-2017

14-Feb-2017

16-Feb-2017

16-Feb-2017

DPPM

DPPM-20170314

14-Mar-2017

14-Mar-2017

14-Mar-2017

14-Mar-2017

16-Mar-2017

16-Mar-2017

DPPM

DPPM-20170417

17-Abr-2017

17-Abr-2017

17-Abr-2017

17-Abr-2017

19-Abr-2017

19-Abr-2017

DPPM

DPPM-20170512

12-May-2017

12-May-2017

12-May-2017

12-May-2017

16-May-2017

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DPPM

DPPM-20170614

14-Jun-2017

14-Jun-2017

14-Jun-2017

14-Jun-2017

16-Jun-2017

16-Jun-2017

DPPM

DPPM-20170714

14-Jul-2017

14-Jul-2017

14-Jul-2017

14-Jul-2017

18-Jul-2017

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DPPM

DPPM-20170814

14-Ago-2017

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DPPM

DPPM-20170915

15-Sep-2017

15-Sep-2017

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15-Sep-2017

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DPPM

DPPM-20171013

13-Oct-2017

13-Oct-2017

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DPPM

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11-Nov-2017

11-Nov-2017

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DPPM

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